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国信证券一跌惟怅久离居股指呼唤艳阳天

2019-09-21

  国信证券:一跌惟怅久离居 股指呼唤艳阳天 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  一跌惟怅久离居股指呼唤艳阳天1.A股与股指期货行情分析央行8月1日重申稳健货币政策的主基调,市场对政策三季度放松预期落空。

  HS300日涨跌幅-0.72%,成交金额为484.35亿元,较上一日上涨17.55%。行业方面只有煤炭板块一支独秀,沪深300能源上涨0.76%,涨幅最大,成交金额为37.07亿元;沪深300信息下跌2.17%,跌幅最大,成交金额为13.45亿元。

  期指合约整体成交量为172174手,较前一日上涨32.3%,单边成交金额为1520.74亿元,上涨30.42%。8月合约昨日的成交量为163985手,较上一交易日上涨29.94%,而9月合约昨日的成交量为7462手,较上一交易日上升101.68%,12月和3月合约昨日的成交量分别上涨228.78%和32.5%。

  2.合约基差与套利机会分析近期由于消息面较为偏空,市场心态普遍较为脆弱,基差本日波动幅度进一步加大。主力8月合约最高基差13个点,最低-11个点,9月合约的波动范围在0.5到26个点之间。IF1108、IF1109、IF1112和IF1203平均基差为4.86点、17.7点、59.1点和99.22点,对应的基差率分别为0.17%、0.6%、2.01%和3.38%。

  斟酌资金本钱、交易成本和冲击成本后,参与股指期货期现套利的投资者分别应用IF1108、IF1109、IF1112和IF1203进行套利,平均年化收益率分别为-6.88%、-0.91%、1.38%和1.73%。根据持续时间超过15秒,年化收益超过1%的条件挑选,8月,9月合约均不存在套利机会。

  全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF日累计跟踪误差分别为-0.003%、-0.16%和0.02%。从成交量来看,上证50、上证180和深证100ETF成交较前一交易日成交量分别变动131.46%、50.59%和40.85%。

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