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和讯消息昨日11月28日的猜想

2020-02-23

中债率曲线走势分析

今日债市收益率整体下行。11进出02中标利率考虑承揽费后,较前一日固息曲线低约12BP,08进出11双边中间价下行约7BP,带动曲线3年期下移10.50BP至3.8661%;09国开06成交在4.69%附近,曲线20年期下移3.5BP至4.6982%。10附息34成交在3.90%左右,11附息国债02、10附息国债41等券双边下移4-8BP,银行间国债曲线10年期受之影响下行8.14BP,至3.9132%;曲线各期限平均下调2.97BP。1080成交在3.18%附近,曲线0.5年期下行13BP至3.1526%;10央行票据37成交在3.66%,近似期限双边下行3-5BP,曲线2年期下移4.92BP至3.6533%。浮息债方面,一年定存基准金融债曲线双边总体变动较小,2年期08国开07买盘较活跃,点差小幅下行。11农发02成交点差稳定于-0.14%附近,SHIBOR基准金融债点差曲线5年期微调0.38BP至-0.1406%。

信用债方面,10中石油MTN1成交于4.84%-4.85%,双边下行3-5BP,带动中短期票据超AAA曲线4年期下移4.35BP至4.8186%。10中冶CP02、10华润CP02有成交位于4.05%附近,中短期票据AAA曲线0.5年期下移5.79BP至4.0436%;10中冶CP03、10中电投CP02成交在4.11%,曲线0.75年期下移5.83BP至4.1171%。

中债走势分析

今日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.1859%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.1926%。全市场平均到期收益率为4.2262%,平均市值法到期收益率为3.9221%,平均市值法久期为4.1546。

市场基本面分析

今日银行间债券市场交易结算面额共计7579.70亿元,较前一交易日增加1407.32亿元。其中,交易面额2109.74亿元,较前一交易日增加3.30亿元;质押式结算量比前一交易日增加1366.23亿元,总计5354.57亿元;远期交易发生1笔,总计2.90亿元。

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